EQNX Trading
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RECHERCHE INDÉPENDANTE & SYSTÈMES DE TRADINGGENEVA, CH

De l’analyseà l’action

Une recherche fondée sur des jeux de données construits et audités en interne. Des systèmes de trading au service de la décision humaine.

Explorer la recherche

Deux vues d’un parcours conceptuel. La recherche part de datasets construits et audités en interne, puis éprouve contexte, conditions et limites. Le cycle du trade illustre ensuite une validation humaine, une demande d’ordre, sa confirmation par le courtier, le suivi de la position dans EQNX Dashboard et un superviseur de trade chargé des règles de protection. Une demande de sortie ne devient une clôture qu’après confirmation. Les trajectoires sont synthétiques ; l’exécution et la protection sont en développement. Les boutons permettent de choisir une vue sans attendre la séquence.

FIG. 01 / DE LA RECHERCHE AU SUIVIMODÈLE CONCEPTUEL

Exécution & protection : en développement

COMPRENDRE LES MARCHÉS. CONSTRUIRE LES OUTILS.FUTURES / FX / CRYPTO
01LA RECHERCHE COMME POINT DE DÉPART

Mettre l’hypothèse à l’épreuve

Construire et auditer nos jeux de données représente une part importante du travail de recherche. Nous préparons les données de marché pour chaque étude, en documentant leur provenance, les transformations et les lacunes connues avant de tester une hypothèse.

Une intuition se teste. Une décision se documente.

01 / Données

Établir une base traçable

Documenter la provenance des données et conserver des instantanés bruts immuables. Expliciter les limites de séance, les changements d’échéance et les lacunes pour fonder chaque étude sur un historique identifiable, dont les limites sont visibles.

Modèle illustratif · Processus de recherche
NOTE DE RECHERCHE / OCTOBRE 2026

Un résultat peut justifier l’arrêt

Lors d’une étude récente sur ES/NQ, les quatre configurations principales définies à l’avance étaient négatives après coûts. Aucune n’a été admise au trading. Conserver ce résultat fait partie du travail.

Lire le contexte de l’étude

L’étude portait sur 32 variantes d’une interprétation mécanique EQNX de Range Sweep Delivery. L’unique sensibilité positive présentait un intervalle d’incertitude incluant zéro. Ces simulations historiques reposaient sur des hypothèses d’exécution à la minute ; elles ne tranchent pas la validité de toutes les interprétations de la méthode. Des données d’exécution plus fines restent une prochaine étape.

02EQNX DASHBOARD

Détecter Décider Superviser

L’HUMAIN AU POINT DE DÉCISION

L’analyse des marchés en direct constitue le socle existant. Nous développons le scan multi-paires, le suivi des positions en temps réel et les protections prédéfinies. La détection éclaire la décision du trader ; elle n’autorise pas un ordre.

SOCLE EXISTANT / ANALYSE MARCHÉ EN DIRECT

Contexte de marché, order flow, états des setups et alertes partagent déjà un environnement connecté. Les développements poursuivent cette lecture après la décision : dans la position, l’évolution du risque et les actions de protection nécessaires.

DE LA DÉCISION AU SUIVI DE POSITIONFIG. 02 / CONTROL LOOP
  1. 01Décider
  2. 02Demander
  3. 03Confirmer
  4. 04Superviser
  5. 05Protéger
  6. 06Revoir

Après validation humaine, une demande d’ordre est transmise ; la confirmation d’exécution du courtier établit la position suivie dans le Dashboard. Le superviseur de trade prévu contrôle cette position selon des règles prédéfinies et peut demander une action de protection. Une demande de sortie reste distincte d’une clôture confirmée.

Animation de principe · Exécution et protections en développement

La gestion du risque, tout au long du trade

La prochaine couche relie la détection, le plan du trader et les règles de protection. Les suggestions éclairent son jugement ; les protections prédéfinies agissent dans le cadre qu’il a autorisé.

01

Scanner plusieurs paires

FX / CRYPTO / AFD & AUTRES SETUPS

Surveiller plusieurs paires FX et crypto pour repérer les setups en formation. Le développement du scanner inclut AFD et d’autres méthodes définies, avec contexte, confirmation et invalidation pour chaque candidat.

En développement
02

Calibrer l’exposition

TAILLE DE POSITION / RISQUE AGRÉGÉ

Comparer les positions envisagées et ouvertes au budget de risque du trader. Signaler une sur- ou sous-exposition par rapport au plan défini, tenir compte des positions corrélées et rendre visible l’effet d’un ajustement de taille.

En développement
03

Définir le stop

STOP ABSENT / INVALIDATION / DIMENSIONNEMENT

Signaler l’absence de stop-loss et proposer un niveau fondé sur l’invalidation du setup et le contexte de volatilité. Présenter sa distance, la perte associée et la taille de position correspondante pour validation avant l’entrée.

En développement
04

Suivre le trade ouvert

ÉVOLUTION DU SETUP / SORTIES PARTIELLES

Suivre la position, le risque restant et le plan initial. Repérer lorsqu’une prise de profit partielle prévue ou une révision de la protection devient pertinente, en distinguant les suggestions des actions autorisées.

En développement
05

Anticiper les annonces

CALENDRIER ÉCONOMIQUE / ALERTES EN AMONT

Intégrer les publications économiques programmées à fort impact au contexte de décision. Avertir avant les événements pertinents, identifier les positions exposées et rappeler les règles du trader avant un changement de volatilité.

En développement
06

Faire respecter les limites

SUPERVISEUR / LIMITES PAR TRADE & PAR JOUR

Surveiller les limites de perte prédéfinies par trade et par jour. Demander le déclenchement du stop ou la clôture prévue lorsqu’une limite est franchie, y compris si le trader ne peut intervenir. Rapprocher chaque demande de la confirmation du courtier et conserver la trace des événements.

En développement

Les contrôles de protection sont en développement. Leur validation doit couvrir le routage des ordres, les interruptions de connexion et les confirmations du courtier avant la mise en service.

03LE LOGICIEL COMME TERRAIN DE TRAVAIL

Au cœur des outils

La recherche se concrétise dans des logiciels : examiner un marché, rejouer une décision, retracer un résultat. Chaque système répond à un usage précis et possède son propre niveau de validation.

01

Quant Lab

Audits des données, règles de stratégie explicites, scénarios de coûts et revue des opérations. Une trace de la construction et des conclusions de chaque expérience.

Un backtest terminé nourrit la validation ; il n’autorise pas à trader.

Recherche interne
02

Chart Lab

Un environnement visuel relié aux historiques EQNX, avec graphiques comparatifs, indicateurs, dessins et replay.

L’exécution live et le lancement des backtests Quant Lab ne sont pas raccordés.

Prototype fonctionnel
03

Outils order flow

Des outils en C++, dont CVD Sentinel, pour le delta cumulé, l’analyse de la pression et les signaux de confirmation contextuels.

Code compilé et testé ; le comportement en replay de marché reste à évaluer.

Validation en replay à venir

État du développement — octobre 2026. Outils internes et prototypes, sans annonce de commercialisation.

04L’INGÉNIERIE DERRIÈRE LA RECHERCHE

Retracer chaque résultat

Le jeu de données fait partie de l’expérience. Nous conservons les données sources de marché, documentons leur préparation et nos contrôles internes, puis relions chaque résultat aux données et aux conventions utilisées.

  1. 01

    Source

    Observations de marché

  2. 02

    Instantané

    Sources préservées

  3. 03

    Audit

    Contrôles internes

  4. 04

    Données

    Conventions définies

  5. 05

    Expérience

    Résultats traçables

DATA → RESEARCH → REVIEW

Construits et audités en interne

Notre chaîne futures transforme les données de marché en jeux de recherche EQNX. Les audits internes portent sur les conventions de préparation, les séances, les changements de contrat et les lacunes connues. Les instantanés sources restent disponibles avec les jeux de données produits.

01

Préserver la provenance

Les instantanés immuables et leurs empreintes identifient les données utilisées. Les résultats peuvent être reliés à leur source et à leur configuration.

02

Respecter la chronologie

Le replay historique n’expose que les bougies clôturées à l’heure sélectionnée. Les périodes incomplètes et les données manquantes restent explicites. Les heures de réception historiques ne sont pas reconstituées.

03

Expliciter les coûts

Frais et glissement sont définis dans la simulation ; le financement est intégré lorsque l’étude le nécessite. Hypothèses et limites d’exécution accompagnent les résultats.

04

Distinguer les validations

Tests logiciels, évaluation historique, replay et exploitation live répondent à des questions différentes. Réussir une étape ne valide pas la suivante.

LES TECHNOLOGIES EN PRATIQUE

Recherche

Python / SQL

Préparation des données, audits internes et expériences reproductibles. Les requêtes SQL relient chaque étude à ses données de recherche.

Données

Parquet / DuckDB

Parquet conserve les jeux de données en colonnes. DuckDB fournit le moteur analytique et le catalogue, en interrogeant ces fichiers sans dupliquer l’historique complet.

Systèmes

C++ / TypeScript / React

C++ porte les composants natifs d’analyse de marché. TypeScript et React structurent l’interface du Dashboard et ses outils de travail.

05PLUSIEURS MARCHÉS, DES RÉALITÉS DIFFÉRENTES

Explorer plusieurs marchés

Chaque marché révèle des mécanismes différents. Notre recherche couvre les futures, les actifs numériques et les devises ; son périmètre s’élargit avec la qualification des données et des méthodes. Les exemples ci-dessous illustrent les travaux actuels, sans délimiter notre univers de recherche.

01 / INDICES / ÉNERGIE / AGRICULTURE & AU-DELÀ

Futures

Échéances et transfert d’activitéMODÈLE ILLUSTRATIF

Animation de principe : l’activité passe d’un contrat futures proche à l’échéance suivante, en conservant les deux historiques de contrats distincts.

Données & stratégies

Étudier la structure des contrats, les séances et le transfert d’activité entre échéances. La préparation des données conserve les prix et les conventions de rollover propres à chaque contrat, sans confondre les échéances successives.

Quelques exemples : ES, NQ et DAX. D’autres contrats rejoignent l’univers de recherche à mesure que leurs données sont qualifiées.

02 / SPOT / PERPÉTUELS / PLACES DE MARCHÉ

Actifs numériques

Écart spot–perpétuel et financementMODÈLE ILLUSTRATIF

Animation de principe : les trajectoires spot et perpétuelle évoluent l’une par rapport à l’autre ; un intervalle de financement indique un coût de portage distinct. Trajectoires synthétiques, sans cours de marché.

Évaluation historique

Explorer les relations entre spot et perpétuels, la fragmentation de la liquidité et le coût de portage. Les études historiques explicitent frais, glissement et financement, sans assimiler un écart de cotation à un rendement accessible.

Quelques exemples : BTC, ETH et SOL. Ils illustrent la recherche sans constituer une liste exhaustive d’actifs ou de paires.

03 / PAIRES DE DEVISES / SESSIONS / LIQUIDITÉ

FX

Cotation bid/ask au fil des sessionsMODÈLE ILLUSTRATIF

Animation de principe : un corridor bid/ask évolue à travers les sessions Asie, Europe et Amériques. Les trajectoires illustrent la cotation, sans décrire une règle fixe ni des données en direct.

Qualification des données

Examiner les cotations bid/ask et la liquidité au fil des sessions qui se chevauchent. La collecte et la normalisation sont en développement ; un historique continu qualifié reste nécessaire à l’évaluation des stratégies et au futur scanner multi-paires.

Quelques exemples : EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY. Le choix des paires dépend de l’hypothèse étudiée et de la qualité des données disponibles.

Exemples de recherche · Périmètre non exhaustif · Octobre 2026

06CHERCHEURS / INGÉNIEURS / TRADERS

Construire avec nous

Nous souhaitons échanger avec chercheurs, ingénieurs et traders sur les données de marché, l’évaluation des stratégies, le suivi des trades et les protections. Le jugement humain définit les questions, les hypothèses et les règles dans lesquelles un système peut agir.

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Information sur les risques

Le trading comporte un risque de perte. Les simulations historiques dépendent de leurs données et de leurs hypothèses et ne démontrent pas une performance future. Les exemples de recherche et de développement présentés ne constituent pas des recommandations d’investissement.